はじめにSPHYとは？
SPHY (SPDR Portfolio High Yield Bond ETF)とは、ステート・ストリート社が提供している「上場投資信託 (ETF)」のひとつです。米国内市場で公募発行された米ドル建ての非投資適格社債のうち、残存期間が1年超で最低2億5,000万ドルの発行残高を有しているものが組み込まれています。
日本語では「SPDR ポートフォリオ・ハイ・イールド債ETF」などと訳されます。SBI証券や楽天証券など、日本の主だったネット証券会社でも取り扱われているETFです。
本記事では2024年04月02日時点のデータをもとに、このETFの基本情報や最新の状況について解説していきます。
SPHYの基本情報
SPHY (SPDR Portfolio High Yield Bond ETF)とは、ステート・ストリート社が提供している「上場投資信託 (ETF)」のひとつです。米国内市場で公募発行された米ドル建ての非投資適格社債のうち、残存期間が1年超で最低2億5,000万ドルの発行残高を有しているものが組み込まれています。
SPHYはICE BofA US High Yield Indexに連動するパフォーマンスを目指しています。
まずはSPHYの基本情報を軽く見てみることにしましょう。ソースはブルームバーグのものを参照しています。なお、分配金利回り(配当利回り)のみ参照日時点ではSeeking Alphaのものを参照しています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 名称 | SPDR ポートフォリオ・ハイ・イールド債ETF (SPDR Portfolio High Yield Bond ETF) |
| 運用会社 | ステート・ストリート社 |
| 市場 | NYSE ARCA |
| ベンチマーク | ICE BofA US High Yield Index |
| 資産総額 | 41.37億米ドル (2024/03/28) |
| 直近分配金利回り | 7.59% (2024/03/28) |
| 設定日 | 2012/06/19 |
| 乖離率 | 0.03% |
| 経費率 | 0.05% |
SPHYの基準価格(株価)の推移
SPHYの年初来、過去5年間、設定来の基準価格(株価)の推移を見てみましょう。比較対象として、米国総合債券ETFであるBNDを表示しています。
なお、ソースはGoogleが提供している株価情報となっています。
SPHYの年初来の基準価格(株価)の推移
年初来で基準価格(株価)は-0.43%となっています。
SPHYの過去5年間の基準価格(株価)の推移
過去5年間で基準価格(株価)は-10.73%となっています。
債券価格は利回りと連動し、利回りが高くなるほど債券価格は低下します。2022年から各国では債券の利回りが上がっているため、SPHYの基準価格(株価)も低くなっていると言えます。
また、SPHYは短期的な基準価格(株価)の増減はBNDよりも緩やかですが、グラフの2020年の箇所を見ていただけると分かるように、不況時には基準価格(株価)が大きく下落する点も注意が必要です。
SPHYの分配金(配当)情報
SPHYの分配金(配当)
SPHYの分配金(配当)関連の情報をYahoo Financeから取得したデータを用いて整理してみました。
SPHYの2024年4月の分配金(配当)は前年同月比で15.56%増の0.1537米ドルでした。これは前月比では1.47%減となっています。
| 月 | 分配金(配当)額 |
|---|---|
| 2024-04 | $0.1537 |
| 2024-03 | $0.1560 |
| 2024-02 | $0.1600 |
| 2023-12 | $0.1560 |
| 2023-12 | $0.1530 |
SPHYの分配金利回り(配当利回り)
次に、SPHYの分配金利回り(配当利回り)の情報についてまとめていきます。SPHYの分配金利回り(配当利回り)は7.59% (2024/03/28時点。Seeking Alpha) となっています。
以下のグラフは各月の1日の終値を基準に、SPHYの月単位の分配金利回り(配当利回り)を可視化したものです。最大で過去5年間分を取っています。
SPHYの分配金(配当)の増配率
SPHYは債券ETFであるため、株のETFと同様に増配をしていくわけではありません。あくまでその時々に組み込まれている債券の利回りが分配金(配当)に影響します。
以下がSPHYの分配金(配当)の増配率を表したグラフです。
一方、次のグラフはSPHYの2023年の分配金(配当)の額に対して、過去の各年の分配金(配当)の額からの年平均成長率(CAGR)を求めたものです。
たとえば、2008年のところが103.0%となっていれば、2008年からは年平均で3.0%増配しているということを表します。
長期でみるとSPHYの分配金(配当)は増加しています。特に2019年に一段伸びてからはその高い水準で横ばいで推移しています。さらに、ここ3年間ほどは増配傾向にあるようです。
その他
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